Eu não vi esse recurso nativo do VLC, mas, se você está apenas tentando usar o proxy, eu tenho uma sugestão que você poderia tentar.
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(EDIT: Para esclarecer, os links acima foram uma sugestão para ajudar o OP a determinar o endereço de seu proxy corporativo. Eles precisariam ser modificados para refletir o domínio corporativo, por exemplo, substituir example.com, branch.example.com ou department.branch.example.com com o seu domínio corporativo. Se você já conhece o endereço de proxy, isso é desnecessário.)
Se você obtiver um arquivo wpad.dat, abra-o em um editor de texto (é apenas uma função javascript) e ele deverá listar os proxies a serem usados.
VLC.exe --http-proxy=myusername:mypassword@SERVERNAME:8080