Esta é uma maneira muito rápida e fácil de fazer isso >
Vá para Configurações > Inicialização > Tarefas
Clique no botão "+" na parte inferior e preencha os seguintes campos:
Seoseuarquivogvim.exeestiveremoutrapasta,editeocaminhodeacordo.
"C:\Program Files (x86)\Vim\vim74\gvim.exe" --windowid !ConEmuBackHWND! -new_console
Em seguida, clique em "Salvar configurações" para sair.
Para iniciar um novo console com o Gvim pressione: CTRL + t e escolha "Gvim" no menu suspenso.