Isso pode ser útil para o Firefox. E ouvi dizer que, para o Chrome, ainda é impossível: Executar diretamente Downloads sem salvá-los no Firefox
Infelizmente, isso realmente não funciona.
Eu tentei este e ele adicionou um Run botão para o meu Firefox 7:
OpenDownload²
OpenDownload² inserts a "Run" button into the "Open File" dialog when downloading files. Clicking the button saves the particular file in your temporary directory and opens it with the assigned application or (for .exe files) runs the application from there.