Esta é realmente uma limitação do Windows 7, introduzido no Vista - ele costumava trabalhar no XP.
Até mesmo os desenvolvedores DisplayFusion diga :
The Windows 7 logon screen has no dual-monitor capability whatsoever, so we can't even develop a custom solution for it.
Sua única opção para bloqueio de tela (não logon) é um produto como o Liberte o bloqueio de freeware.