Eu tive o mesmo problema e ele foi salvo em uma pasta local que eu criei. O problema parece ocorrer no Word 2007 também, embora seja mais fácil recuperar-se (use apenas Salvar como).
Observação: vi
Observação 2: Meu administrador do sistema apontou que isso ocorreu devido ao Serviço de Indexação da Microsoft no Windows 7. Usei propriedades avançadas na pasta e removi a indexação do conteúdo do arquivo e o problema desapareceu!