Isso é muito comum em VPNs. Eles podem forçar todo o roteamento a passar por eles. Em alguns casos, você não pode alterá-lo porque a empresa o força, mas em alguns casos você pode.
Em uma VPN da Microsoft, você pode desativar a opção "Usar gateway padrão na rede remota".
Eu não sou especialista em VPN da Cisco, mas acho que você está procurando, eles se referem a tunelamento dividido. Você basicamente identifica qual tráfego deve ir para a VPN e o que não deve. Fornecerei um link, mas talvez você precise pedir ajuda aos seus administradores corporativos.
link (Vá até o local onde as caixas de diálogo dizem "VPN Wizard". Você provavelmente terá que ir para as propriedades para alterar essas configurações, uma vez que o assistente já foi executado no seu computador. Tome cuidado não com nada que você mude)