Se você clicar com o botão direito do mouse em um feed e escolher Editar feed , há uma opção que você pode ativar chamada Armazenar imagens localmente . Isso deve usar SimplePie para armazenar em cache as imagens localmente (antes da versão 1.7.0, você poderia editar seu arquivo de configuração para usar o SimplePie ou Magpie mas Magpie já morreu há muito tempo como um projeto) e coloque-os em seu diretório cache / images .
Eu testei e confirmei que esse recurso funciona (usei o RSS Feed do XKCD para testar).
No entanto, a única desvantagem é que eu acho que você tem que habilitar isso para feeds um a um, já que não encontrei nenhum switch para habilitar isso globalmente.
Se você deseja armazenar em cache imagens em artigos com estrela especificamente, há um plug-in que você pode ativar em Preferências > Plugins chamados cache_starred_images . Eu já uso isso e posso confirmar que funciona.