Não há muitos problemas nos dias de hoje. Mas ... (e isso pode ser um grande, mas, dependendo do seu disco XP atual)
Certifique-se de instalar a partir de um disco de instalação do SP2 ou superior do XP. O XP não tem suporte nativo para eSATA e você precisará dos drivers do fabricante e colocá-los em um disquete (ou drive USB se o seu sistema suportar).
Ao iniciar a instalação a partir do CD, pressione F6 quando solicitado para instalar esses drivers adicionais.
Com um disco básico do windows (pre SP2), estou pensando que o instalador não reconhecerá as unidades USB, mesmo se o sistema as suportar. Você não poderá instalar os drivers eSATA de um pendrive. Apenas a partir de um disquete. Mas mesmo que esse não seja o caso, até que o SP2 tenha implementado o bom suporte eSATA. Portanto, este deve ser o seu Service Pack inicial, não importa o que aconteça.
Se o seu sistema não tem uma unidade de disquete, você não pode usar unidades USB por algum motivo, e você só tem um disco XP, você ainda pode fazê-lo usando nLite para criar um novo disco de instalação do XP com os drivers já incluídos (e de preferência, por que não ?, o SP3 já corrigiu).