Parece não haver uma maneira de fazer isso usando a funcionalidade nativa do Outlook.
Você pode precisar escrever algum código VBA (macro) personalizado para conseguir isso.
Uma opção é para escrever manipuladores de eventos para o evento TaskItem.Write e o evento TaskItem.BeforeAutoSave. Isso solicitará que você escolha uma pasta para salvar, quando salvar a tarefa ou quando o Outlook tentar salvá-la automaticamente.
Outra opção seria modificar o formulário da tarefa , para que haja uma lista suspensa de pastas para escolher. Por exemplo, isso pode estar no campo Assunto. Então, quando você criar uma tarefa, poderá escolher a pasta para salvá-la sem um prompt.
Qualquer método envolveria escrever código VBA.