O que você está encontrando é por design, você está tentando contornar a segurança do IE hospedado em uma instalação localizada do sistema operacional Windows.
Mas o que você está fazendo é uma necessidade em um ambiente de desenvolvimento para testar a funcionalidade e também para testar os mesmos problemas de segurança dos quais seu navegador está "protegendo você".
A Microsoft resolveu esta situação através de um utilitário não-suprimido da maneira como eles se recusam a suportar muitos de seus utilitários de kit de recursos.
Visite esta postagem do Blog do MSDN para obter uma explicação melhor, a partir desta data em 2012, do EnableLoopBackUtility.exe, que também tem o link para download direto, se você estiver pronto para fazer isso:
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