Da minha experiência, isso pode ser causado porque quando você clica em um link (clique com o botão esquerdo), você ativa o javascript e clica em um evento que redireciona você para outro lugar que não seja o link mostrado na barra de status.
Editar: e há muito pouco para evitar isso. Você teria que desativar o JavaScript no seu navegador.
Editar: verifiquei como isso é feito nos resultados de pesquisa do Google. Quando você procura por algo, eles listam os resultados e os links são endereços diretos para as páginas encontradas. Mas quando você clica em um link de resultado (esquerda, meio ou direita), ele altera o endereço do link para algum site de rastreamento do Google.
Espero que ajude.