Infelizmente, a opção Barra de Tarefas para 'Nunca Combinar' não afeta o comportamento dos ícones ao movê-los na Barra de Tarefas, isso simplesmente impede que ícones do mesmo aplicativo sejam 'empilhados'.
Tanto quanto eu sei, o comportamento que você está vendo é o padrão e eu não tenho conhecimento de quaisquer utilitários de terceiros que possam mudar isso.