É arriscado por vários motivos, incluindo:
- Outros podem aumentar sua conta de internet utilizando uma grande parte de sua largura de banda (baixando torrents, etc)
- Outras pessoas podem usar sua rede para atacar redes de outras pessoas ou realizar atividades ilegais com a conexão
- Se os intrusos estiverem no mesmo grupo de trabalho que você, eles poderão ver seus compartilhamentos de arquivos (a maioria das pessoas o deixará no padrão)
- Se você deixar o padrão de senha do seu roteador, eles poderão entrar lá e abrir mais facetas de rede para si mesmos se você proteger certos aspectos mais tarde.
- Como um intruso estará em sua LAN, eles podem fazer auditoria em suas outras máquinas em busca de falhas de segurança e possivelmente obter acesso a seus dados pessoais.
... e muitas outras razões.
Para protegê-lo, basta configurar uma senha e um esquema de criptografia (evite WPA e WEP, eles são facilmente quebrados). Eu recomendo usar o WPA2. Uma vez que o roteador está em sua posse, você pode facilmente acertar a chave de reset a qualquer momento (um pequeno botão geralmente localizado na parte traseira ou inferior do aparelho). Lembre-se de que a reconfiguração do hardware geralmente apagará sua configuração, por isso, eu faria o backup assim que você se sentir confortável com ela.