É um bug do IE8. O modelo de processo do IE8 é novo e muito falho. Se (quando) os processos do IE8 congelarem ou o computador for reinicializado com o IE8 aberto, os cookies serão perdidos.
Para ser muito claro, não está em "algumas máquinas" e não em um plug-in ou problema de software de terceiros. O problema não tem nada a ver com a data de validade do cookie, a data do PC ou qualquer outro usuário ou configuração controlada pelo site, é um BUG no IE8, PERIOD.
A Microsoft ainda tem que admitir que há um problema, então não há nenhuma correção para o problema. Este e vários outros BUGS incapacitantes no IE8 estão sendo ignorados, provavelmente porque eles são muito difíceis de corrigir e um resultado de falhas graves no novo modelo de processo que exigiria uma reconstrução inicial (IE9).
Então ... viva ou encontre outro navegador.