O que você está se referindo é comumente conhecido como " FXP " ( Protocolo de troca de arquivo [sic], mesmo que não seja um protocolo, apenas uma característica do FTP), e fiquei com a impressão de que a maioria dos servidores FTP modernos não permitia isso como um recurso de segurança, tornando o suporte para ele em clientes FTP um pouco atrasado.
Editar:
Veja ProFTPD e FXP e CERT® Advisory CA-1997-27 FTP Bounce para mais informações sobre o FXP e porque é uma má ideia.