Seu grep não funciona porque a saída de ajuda é, na maioria das vezes, liberada na saída de erro padrão (stderr).
Esse fluxo tem o descritor de arquivo 2 em vez de 1, e o comando pipe redireciona o descritor de arquivo 1. Uma maneira de resolver isso é redirecionar a saída de erro para a saída padrão:
lsof -h 2>&1 | grep "\-U"