Este é um two-liner powershell:
$TextFiles = Get-Item C:\Users\sudo\Documents\MachineLists\*.list
$TextFiles | sort | foreach { Add-Content -Value $(Get-Content $_) -Path C:\users\sudo\Desktop\concat.LIST}
Como você pode ver na primeira linha, ajuda se eles estiverem todos na mesma pasta, com os quais você não terá nenhum problema.