Os arquivos baixados da Internet são marcados como inseguros e o Windows avisa sempre que você tenta abrir um desses arquivos.
Para se livrar do aviso, clique com o botão direito no arquivo e selecione propriedades. Na parte inferior você tem um botão chamado desbloquear. Clique em desbloquear e depois Ok. Agora você não deve mais ter esse diálogo.