Sim, é possível.
Você precisará obter o que é conhecido como cabo cross over , ou simplesmente um adaptador que faz o mesmo trabalho .
Se tiver sorte e sua (s) placa (s) de rede for nova o suficiente, você poderá usar um cabo padrão, pois alguns podem saber quando estão conectados diretamente a outro computador e configuram-se automaticamente para o modo cruzado.
Uma vez conectado, basta configurar a rede / executar o assistente / executar o Assistente de Grupo Doméstico como você faria em qualquer rede normal e ele deve estar funcionando em pouco tempo.
Espero que isso ajude, se for sua primeira rede ou precisar de ajuda adicional nas configurações, poste outra pergunta ou edite sua original e eu (ou outra pessoa) ficaremos felizes em ajudar!