Um computador Windows só pode executar aplicativos como um usuário local ou como uma conta do domínio da máquina ou de um domínio confiável. Se o seu computador local não estiver associado ao domínio, ele não poderá iniciar aplicativos como um usuário do domínio. Estar associado ao domínio é diferente de simplesmente estar conectado a uma VPN.
Se a sua estação de trabalho for associada a um domínio, dependendo das políticas locais e de grupo, você poderá executar uma aplicação como usuário de domínio, clicando com o botão direito do mouse no programa e escolhendo "Executar como usuário diferente". Se isso não funcionar, entre em contato com o administrador do domínio para obter ajuda nesse cenário; eles podem ter políticas que o impedem de fazer o que você está tentando fazer.
Mesmo que sua estação de trabalho não tenha ingressos de domínio, você poderá fazer com que os programas executados localmente sejam autenticados em computadores remotos como um usuário diferente do que eles estão executando. Se você iniciar um programa a partir do console como:
runas /netonly /user:DOMAIN\Username C:\Path\To\Application.exe
O programa será executado como o usuário conectado localmente, mas qualquer acesso de rede que suporte a autenticação do Windows parecerá vir da conta de domínio fornecida.