Até onde eu sei, nem a versão estável do Microsoft Remote Desktop para Mac nem a versão beta atual suportam dimensionamento de DPI. Acabei de marcar novamente e não consegui encontrar nenhuma configuração relacionada a isso.
O Royal TSX, por outro lado, suporta o uso da resolução total da retina do seu Mac e ajusta automaticamente a escala DPI remota quando a conexão é estabelecida. Em uma versão beta recente, suporte para ajustar o escalonamento DPI remoto, mesmo sem usar uma tela de retina foi adicionado. A versão beta está disponível aqui .
Disclaimer: Eu sou o desenvolvedor do Royal TSX (para macOS).