Use o diálogo "sombreamento" para definir um sombreamento para o parágrafo em questão:
Menu - > Bordas - > Bordas e sombreamento - > Sombreamento
Aqui, selecione uma cor e observe que o campo "Aplicar a" está definido como "Parágrafo".
(Isto é para o MS Word 2010, mas suponho que não tenha mudado em versões posteriores; foi o mesmo também em versões anteriores).