Verifique se o hot plug está ativado no controlador SATA que você está usando (provavelmente o soldado na placa-mãe, você pode configurá-lo no painel de configuração do UEFI diretamente do Windows se seu construtor fornecer uma ferramenta para ele ou reinicializar a GUI de configuração do UEFI)
Você pode querer verificar se o seu controlador SATA também está instalado corretamente.
Se você estiver usando um dispositivo Thunderbolt, há alguns problemas com isso e você pode não conseguir fazer nada a respeito.
Em uma nota lateral, não se esqueça de usar o ícone de desligamento da bandeja antes de desconectar para garantir que nenhum dado seja perdido ao remover a unidade.