A Microsoft estava ciente desse problema no Word 2000 e forneceu soluções alternativas. Não está claro por que o problema não foi corrigido desde então.
WD2000: Lists Are Numbered Incorrectly in Catalog Mail Merge
To work around this problem, use either of the following methods.
Method 1: Restart Numbering in Each Numbered List After Merging
...
Method 2: Manually Number List
Como alternativa, chame a função VBA ActiveDocument.ConvertNumbersToText antes da fusão para converter a numeração automática em texto. Sem numeração automática, não há sequência para continuar.