Como uma política de segurança, você não pode "executar" arquivos .desktop do nautilus, a menos que eles tenham + x (permissão de execução). Como você criou um link simbólico, você deve definir o + x no arquivo original da área de trabalho, abrir um terminal e executar:
sudo chmod a+x /usr/share/applications/compiz.desktop
Por favor, note que o + x talvez perdido se o pacote do compiz for atualizado, é provavelmente uma idéia melhor copiar o arquivo .desktop e definir o + x na sua cópia.