Existem algumas coisas com as quais você teria que se preocupar.
- A porta responderá que está fechada, em vez de não responder de jeito nenhum. Isso não é grande coisa, mas confirma que existe um sistema no seu endereço IP.
- Um programa que você não espera pode acabar ouvindo nessa porta sem que você saiba.
- Se a pilha de rede do Windows tivesse uma vulnerabilidade que poderia ser atacada por meio de portas fechadas, ela seria explorada remotamente.
Note, no entanto, que ter um firewall configurado corretamente no PC atenuaria todos esses problemas.