Você pode forçar a política de grupo definindo:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop\ScreenSaverIsSecure = 1
Acabei de testá-lo no Windows 7 e ele funcionou (a caixa está marcada e acinzentada, por isso não posso desfazê-lo na caixa de diálogo Configurações de proteção de tela).
Aqui estão algumas referências:
E outro através do editor de políticas de grupo:
Nota: encontrei na Configuração do usuário - > Modelos Administrativos - > Painel de controle - > Personalização - > A senha protege a proteção de tela (embora eu não tenha testado esse método).