A Tabela Dinâmica sempre extrairá os dados não filtrados de sua origem.
Você pode trapacear criando uma tabela a partir da sua planilha de origem. Então, à medida que você adiciona colunas ao seu Pivot, elas devem trazer a filtragem de tabela que você já fez com elas.
Além disso, você pode filtrar os dados diretamente na Tabela Dinâmica. Dependendo da sua fonte de dados, você pode pré-filtrar os dados antes de chegar ao Excel. Eu faço isso usando o SQL como fonte de dados e escrevendo uma visão que pré-filtra os dados antes de importar.