O prefixo file: // pode se referir a um arquivo no sistema de arquivos local ou outro sistema na rede. Você estava certo em colocá-lo em uma janela do Windows Explorer e tentar acessá-lo. Eles provavelmente lhe enviaram um link ruim para um arquivo em uma pasta compartilhada em sua rede e você deve pedir a eles para reenviá-lo.