Esta é uma pergunta interessante, e posso ver que sua pergunta é, na verdade, duas partes.
- Por que a macro escolhe Dividir em vez de Painel e
- Como contornar isso.
Eu não sei a resposta para 1, então vou focar apenas em 2.
Já que você quer descongelar, precisa usar o congelamento!
Sub DoThis()
Columns("E:E").Select
ActiveWindow.FreezePanes = True
End Sub