Talvez a resposta que você não quer ouvir, mas não, não é possível, já que é o comportamento do design. Você pode ver que, mesmo que vá para a biblioteca 'Todos os favoritos' e clique com o botão direito em qualquer um dos elementos padrão , não terá a opção "Excluir" nem o pai "Todos os favoritos 'crie uma pasta aninhada.
Você pode criar uma Solicitação de recurso pelo Rastreador de erros da Mozilla para adicionar essa funcionalidade, mas isso será responsabilidade deles implementar.
Referências:
Código-fonte responsável por criar a caixa de diálogo (ramificação aurora): link