Isso é quase certamente devido a uma política de segurança. O Windows é perfeitamente capaz de operar conexões com e sem fio simultaneamente, mas a maioria dos sistemas corporativos impõe uma política pela qual, se o fio estiver conectado, a conexão sem fio será desconectada.
Neste caso, não é um laptop corporativo, mas a política também é frequentemente imposta quando você usa um utilitário de terceiros para controlar as conexões WiFi. Muitos laptops vêm com esses pré-instalados.
Verifique suas configurações de segurança, tanto no próprio Windows quanto no driver de Wi-Fi, se houver um acréscimo de terceiros. Se houver um terceiro adicionado e parecer ser o problema, tente excluí-lo. Basta usar o próprio Windows para controlar o WiFi.