Tanto quanto eu posso dizer, é um efeito colateral de como o console processa fontes. Com base no que eu vejo aqui , parece que o sistema de fontes do console rasteriza caracteres em uma grade muito simples (semelhante a como os caracteres estão no modo de texto padrão real).
Resposta curta: o console usa um mecanismo de renderização de fonte diferente. As fontes parecem diferentes, assim como elas parecem diferentes no Linux ou no Mac.
Critérios para fontes do console
Mais informações sobre consoles podem ser encontradas no Console do MSDN aqui .