Se você clicar com o botão direito do mouse na guia com o nome da planilha e selecionar Mover ou Copiar ... , poderá copiar a planilha inteira para outra pasta de trabalho (marcando Criar uma cópia opção) ou crie outra planilha na pasta de trabalho atual. Desta forma você pode manter a proteção.
Se você copiar as células protegidas com CTRL + C e colar essas células em uma nova planilha, o Excel não poderá manter a proteção por natureza. Você deve fazer isso manualmente.