O único software de compartilhamento de conexão com a Internet de terceiros para o Windows que eu conheço é o NAT32 , que não é gratuito em nenhum sentido a palavra. (A versão shareware é insuficiente para seus propósitos.) Funciona muito bem.
Existem algumas soluções hacky que você pode experimentar. Uma opção é executar o Linux em uma máquina virtual como o VirtualBox e usá-lo para compartilhar sua conexão com a Internet. Outra é usar um software de servidor proxy gratuito como o Squid . Se você fizer isso, você só poderá usar HTTP e FTP da máquina Linux (o SSH e a maioria dos jogos multiplayer não funcionarão) e você precisará configurar o servidor proxy em todos os aplicativos que precisam de acesso à Internet.