Nada aconteceria e o seu sistema ficaria mais seguro, depois de ter o compartilhamento ativado. Eu pessoalmente executo uma máquina Windows XP SP3 atualizada sem nenhum serviço de rede habilitado, compartilhando incluído e não tive efeitos colaterais. Embora o YMMV, isso realmente se aplica a computadores conectados apenas a um domínio (usado principalmente por corporações que mantêm uma política de grupo distribuída e a aplicam em um domínio comum).
Para segurança adicional, convém desabilitar protocolos de conexão não utilizados, o que pode ser feito alterando as configurações do adaptador de rede e desmarcando os itens não usados (por exemplo, "Cliente para redes Microsoft" ou "Compartilhamento de arquivos e impressoras para redes Microsoft"). ). A única razão pela qual eu recomendo que você desabilite os recursos não utilizados é que deixá-los habilitados sem qualquer propósito é apenas mais um risco de uma falha de segurança na minha opinião.