Resposta simples
Porque quem escreveu o pacote que você baixou não criou um arquivo de script de instalação tão conveniente em primeiro lugar.
Resposta mais complicada
O Ubuntu é projetado em torno de pacotes no estilo Debian (.deb). Encontrar um instalador de pacotes conveniente de apontar e clicar no Ubuntu para esses pacotes é simples. Seu problema é que você está tentando instalar um pacote que não é parte do gerenciador de pacotes integrado.
A linha de comando é provavelmente o menor denominador comum para usuários do Linux. Ao escrever um pacote, jogar o script extra para garantir que ele seja instalado 'apropriadamente' em todas as distribuições do Linux não é trivial, especialmente com novos forks e distros sendo desenvolvidos regularmente. Um script que funciona perfeitamente no Ubuntu, por exemplo, provavelmente falharia e queimaria no Fedora ou no Slackware. Assim, instaladores específicos de distro são geralmente deixados para os próprios gerentes de distro, ou voluntários dispostos a fazer o trabalho pesado.
scripts de pacotes .tar.gz geralmente fazem pouco mais que compilar o pacote para você e lançá-lo em um diretório / bin apropriado (ou em qualquer lugar). Muitos podem ser instalados usando o procedimento comum "./configure & make & make install", mas nem todos eles. Isso exigiria a leitura das instruções de instalação de cada pacote para garantir uma instalação adequada. Tal intervenção humana torna a automatização do processo difícil, se não impossível.
Observe que este procedimento de instalação pode ou não fazer qualquer outra coisa útil para você. Você possivelmente acabará sem nenhum desinstalador, nada será exibido como 'instalado' em seu gerenciador de pacotes de sua escolha, e nem mesmo terá os ícones da área de trabalho / entradas / associações de arquivos apropriadas em seu gerenciador de janelas de sua escolha. Tudo depende do pacote em si. Pacotes específicos de distro geralmente tentam explicar essas omissões.
Até que todos os desenvolvedores de código-fonte aberto concordem com um processo de instalação padrão para todos os softwares, este é provavelmente o melhor que você conseguirá. Fique com os pacotes suportados por distro ou lide com uma linha de comando.