Isso realmente depende do que você quer fazer. O mais fácil seria o VirtualBox com o Linux dentro de uma Máquina Virtual, se a sua máquina tiver as especificações para lidar com isso. Se você está indo só para jogar, então seria perfeito.
Se você tem uma máquina de baixa especificação ou planeja um trabalho sério, instalá-la como um segundo sistema operacional é uma opção melhor. Pessoalmente, não me divirto com dual boot porque você acaba gastando mais tempo em um sistema operacional do que no outro.