Artigo da Mozilla Permitir downloads bloqueados pela Política da zona de segurança pode ter uma explicação para o problema:
Downloading an executable file (e.g., an .exe or .msi file) may fail, with the Downloads window showing Canceled under the file name.
This happens because Firefox honors your Windows security settings for downloading applications and other potentially unsafe files from the Internet.
Evidentemente, o Chrome não se preocupa com a configuração de segurança do Windows, mas o Firefox o faz.
As soluções propostas são:
A. Bypass Windows Security Policy check
You can add the preference, browser.download.manager.skipWinSecurityPolicyChecks and set it to true. This will bypass the Windows Security Policy.
B. Reset system Internet Security settings
You can reset your system Internet security settings in Internet Explorer.
Ou para uma versão menos destrutiva da solução B, basta acessar o Painel de controle - > Propriedades da Internet - > Guia Segurança, role para baixo até Diversos > Acessar fontes de dados entre domínios, depois mude de "Negado" para "Avisar".