Você pode verificar o código de saída usando $? :
exit_status = $?
if [ $exit_status != 0 ]
then
exit $exit_status
fi
Se você quiser analisar o status de saída, dê uma olhada na seção Exit codes da página man curl . Existem muitos códigos diferentes, dependendo do motivo da falha.
EDIT: Você também pode usar command1 || command2 . command2 é executado se e somente se command1 falhou:
curl .... || exit 1