É muito mais simples que um script: basta copiar os atalhos para a pasta do Programa de inicialização.
Está localizado aqui no XP:
C:\Documents and Settings\ProfileName\Start Menu\Programs\Startup
E aqui no Vista / Windows 7:
C:\Users\ProfileName\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
A maneira mais fácil de acessar a pasta é ir até Iniciar (ou ao novo Botão do Windows) > Todos os Programas > Inicialização e clicar com o botão direito do mouse e abrir. Copie todos os atalhos para os programas que você deseja abrir lá.