Eu fiz as duas coisas.
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Seu roteador normalmente armazena em cache as entradas DNS solicitadas e você só precisa configurá-lo uma vez. Praticamente, após a primeira pesquisa, deve ser mais rápido. É também mais simples, já que você só precisa configurá-lo em um só lugar. Eu não uso meus servidores DNS do ISP, então eu sempre o configurei aqui
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não - seu PC simplesmente ignorará o servidor dns do roteador
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Endereço IP do seu roteador IIRC. Eu costumava rodar um servidor de DNS separado dentro da minha rede em um ponto, e eu simplesmente usei seu endereço IP