Para usar qualquer tipo de formato, o Excel precisa entender o que o número significa. Não há base para o Excel saber que 1-12 significa Jan-Dec. Isso significa que você precisa adicionar funções ou alguma outra base para traduzi-lo se quiser que a célula o exiba como um mês. Bottom line, não há como ter uma célula conter apenas o número e exibi-lo como um mês.
Você pode usar uma segunda célula com a tradução, como foi discutido. Uma alternativa é fazê-lo ao contrário - armazenar o valor em um formulário que o Excel pode exibir como um mês e, em seguida, usar uma função na fórmula que faz referência a ele para traduzir de volta para um número.