O parâmetro no final, C:\Temp , é o caminho de um arquivo , não uma pasta . Se você não tivesse nada em C:\Temp , significando nenhum arquivo ou diretório nesse caminho, o arquivo remoto seria baixado para um arquivo chamado C:\Temp (sem extensão). Se você tiver um diretório em C:\Temp , receberá a mensagem de acesso negado, porque um novo arquivo não pode ser criado nesse caminho.
Em suma, você precisa alterar o parâmetro no final para um caminho de arquivo completo, algo como C:\Temp\footer.html .