É uma configuração de segurança no UAC. Basicamente, mesmo que um usuário tenha permissão para gravar arquivos na unidade, o UAC ainda o impede, pois o UAC tem uma regra para impedir que os não administradores gravem na raiz de C:
Apenas uma solução razoável é desativar o UAC, o que cria um risco de segurança.
A melhor aposta é que eles sejam salvos em outro local.