Você tem várias opções:
Copiar endereço do download
Abra a janela pop-up Downloads no Safari, clique com o botão direito do mouse no arquivo de download e selecione Copiar endereço . Selecione Favoritos> Mostrar todos os favoritos e pressione Cmd-V
para colar o URL e criar um favorito para ele.
Editar um marcador existente
Basta substituir o URL de um favorito existente.
Arrastar & soltar um link para ele ou sua URL como texto
Se você tiver um link para o arquivo ou apenas seu URL como texto, você poderá arrastar & solte-o na Barra de favoritos e crie um marcador lá, ou em uma janela mostrando todos os marcadores, adicionando-o à pasta selecionada.
Isso deve funcionar para links na maioria dos aplicativos, por exemplo, do Mail também.