Provavelmente, você está usando uma versão mais antiga do WinSCP (5.0 ou anterior) e, na verdade, você não tem acesso de gravação ao C:
e o File System Redirector entrou.
link
Quando você visualiza o C:
usando um aplicativo que desabilita o redirecionador, ele não mostrará o arquivo. Se você quiser gravar no C:
real, talvez seja necessário executar o WinSCP como administrador.
O WinSCP 5.0.1 e mais recente desabilitam o redirecionador. Então, quando você tenta baixar um arquivo para um local, você não tem acesso de gravação, ocorre um erro.
Veja link