Se você abrir Keychain Access da sua pasta Aplicativos / Utilitários, nas preferências você poderá ativar "Mostrar status na barra de menus" para adicionar um item da barra de menus para bloquear sua tela com bastante facilidade.
Também gostei que você pode pressionar Ctrl+Shift+⏏ (ejetar) para colocar a tela para dormir (e travada)