Sim, usando a opção de locais confiáveis no centro de confiança do Word, você pode especificar um local onde qualquer arquivo colocado nele será confiável e as macros poderão ser executadas.
A segurança do Word parece ser.
É possível informar que as macros podem ser executadas apenas em determinados arquivos ou em um determinado diretório.
Eu sei que isso provavelmente é possível com a assinatura de código, mas isso parece ser um exagero.
Se você confia em si mesmo, pode desativar esse aviso para todos os arquivos.