Dê uma olhada no manual do AUCTeX que explica isso com algum detalhe . Para o seu caso e supondo que você não queira gravar novos arquivos de estilo, adicione esse código ao seu arquivo ~/.emacs
.
(add-hook 'LaTeX-mode-hook
(lambda ()
(LaTeX-add-environments
'("theorem" LaTeX-env-label)
'("lemma" LaTeX-env-label)
'("proof" LaTeX-env-label)
'("itemize" LaTeX-env-label)
'("a_couple_of_others" LaTeX-env-label))))